[주식] 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략은 주식 시장에서 많이 사용되는 기술적 거래 전략 중 하나로, 주로 단기 매매에 활용됩니다. 이 전략은 주가의 변동성을 이용하여 돌파 시점에 매수 혹은 매도 포지션을 취하는 방식으로 수익을 추구합니다.

변동성 돌파 전략의 기본 원리

1. 전일 변동성 측정:
   • 전일의 고가와 저가의 차이를 통해 변동성을 측정합니다. 이 차이를 range라고 하며, 이는 시장의 하루 동안의 가격 변동 폭을 나타냅니다.
2. 매수 기준 설정:
   • 변동성을 기반으로 다음 날의 매수 목표가를 설정합니다. 일반적으로 매수 목표가는 전일 종가에 변동성의 일정 비율을 더한 값으로 계산합니다.
   • 수식: [ \text{매수 목표가} = \text{전일 종가} + (\text{전일 고가} - \text{전일 저가}) \times k ]
   • 여기서 ( k )는 변동성 비율을 조정하는 계수입니다. 일반적으로 0.5가 많이 사용되지만, 최적화 과정에서 다양한 값을 테스트할 수 있습니다.
3. 매매 실행:
   • 시장이 매수 목표가를 돌파하면 매수 포지션을 취합니다.
   • 매도는 일반적으로 당일 종가에 이루어지며, 이는 당일 매수 시점에서의 수익을 계산하기 위한 것입니다.
4. 전략의 장점과 단점:
   • 장점: 시장의 변동성을 활용하여 단기적인 가격 움직임에서 수익을 추구할 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장에서 효과적일 수 있습니다.
   • 단점: 갑작스러운 시장 변동이나 예기치 않은 이벤트에 취약할 수 있으며, 슬리피지(slipage)나 거래 비용을 고려해야 합니다.

예시

• 만약 전일 삼성전자의 고가가 65,000원, 저가가 63,000원이라면, 변동폭은 2,000원입니다. 종가가 64,000원이고, ( k = 0.5 )를 사용한다면, 다음 날의 매수 목표가는 64,000 + 2,000 × 0.5 = 65,000원이 됩니다.
• 다음 날 시가가 65,200원으로 시작하면, 매수 목표가를 돌파했으므로 매수 포지션을 취하게 됩니다.

주식 '삼성전자' 일봉 그래프

정리

이 전략은 시장이 특정 방향으로 크게 움직일 때 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공하며, 주로 변동성이 큰 주식이나 시장에서 자주 사용됩니다. 그러나, 거래 비용과 슬리피지를 감안하여 실제 트레이딩에 적용해야 합니다.